El mayor auditorio de la ciudad se encuentra en el recinto de la Casa Colón. Un hermoso y llamativo conjunto de edificios, fruto del Legado Británico, que fue en su día el hotel más lujoso del continente, reconvertido posteriormente en Palacio de Congresos y uno de los principales centros culturales de la ciudad.  En sus instalaciones nació el primer equipo de fútbol español, el Recreativo de Huelva en diciembre de 1889.

El auditorio, que ha sido objeto de una importante reforma este mismo año, acoge cada año los grandes conciertos del Festival. Asimismo, las salas de sus pabellones se utilizan para albergar exposiciones, conferencias y talleres.